経済的自由を目指すmockが送る株日記。 元理系大学院生の株日記

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カブロボアルゴリズム検討中!記録6

2006.07.21(06:27) 386

買い PER18以下 PBR1.8以下
売り 30%アップ 5%ダウン
売買単位 100万円単位

■■最終成績表■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
--●取引データ●--------------------------------------
取引開始日             :2004-09-01
取引終了日             :2005-08-31
経過日数(日)           :365
運用日数(日)           :245
総トレード数            :140
勝ちトレード数           :88
負けトレード数           :52
年間平均トレード数         :138
連続勝ちトレード数         :31
連続負けトレード数         :25
全トレード平均期間(日)      :105
勝ちトレード平均期間(日)     :159
負けトレード平均期間(日)     :13
最長フラット期間(日)       :2
トータル約定金額(円)       :350003700
--●勝率データ●--------------------------------------
勝率(%)             :62.86
最大年間勝ち月数率(%)      :41.67
最小年間勝ち月数率(%)      :41.67
平均年間勝ち月数率(%)      :50
--●損益データ●--------------------------------------
トータル純損益(%)        :60.97
勝ちトレード純利益(%)      :54.97
負けトレード純損失(%)      :-5.15
買いトレード純損益(%)      :49.82
売りトレード純損益(%)      :0
平均損益(%)           :19.25
平均利益(%)           :33.99
平均損失(%)           :-5.68
年次平均損益(%)         :71.63
最大勝ちトレード(%)       :37.5
最大負けトレード(%)       :-9.77
--●指標データ●--------------------------------------
平均ドローダウン(%)       :3.17
最大ドローダウン(%)       :11.99
損益レシオ(倍)          :6.31
プロフィットファクター(倍)    :10.68
年次平均損益/最大ドローダウン(倍):5.98
月次シャープレシオ(倍)      :0.64
年次シャープレシオ(倍)      :2.98
新規シグナル発生確率(%)     :15.41
返済シグナル発生確率(%)     :14.56
年次利回りボラティリティ(%)   :24.01
--●エントリー基準●----------------------------------
トータル約定金額 [1億円以上]   :合格
トータル純損益  [ 0%以上]   :合格
最大ドローダウン [30%未満]   :合格
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ロボット注文処理時間合計(ミリ秒): 866689
ロボット注文処理時間平均(ミリ秒): 1783
ロボットスクリーニング処理時間合計(ミリ秒): 70301
ロボットスクリーニング処理時間平均(ミリ秒): 286
総実行時間(ミリ秒): 2428863
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