経済的自由を目指すmockが送る株日記。 元理系大学院生の株日記

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カブロボアルゴリズム検討中!記録5

2006.07.21(03:29) 385

買い PER12以下 PBR1.2以下
売り 30%アップ 10%ダウン
売買単位 100万円単位

■■最終成績表■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
--●取引データ●--------------------------------------
取引開始日             :2004-09-01
取引終了日             :2005-08-31
経過日数(日)           :365
運用日数(日)           :245
総トレード数            :54
勝ちトレード数           :54
負けトレード数           :0
年間平均トレード数         :38
連続勝ちトレード数         :54
連続負けトレード数         :0
全トレード平均期間(日)      :136
勝ちトレード平均期間(日)     :136
負けトレード平均期間(日)     :0
最長フラット期間(日)       :118
トータル約定金額(円)       :113105000
--●勝率データ●--------------------------------------
勝率(%)             :100
最大年間勝ち月数率(%)      :16.67
最小年間勝ち月数率(%)      :16.67
平均年間勝ち月数率(%)      :25
--●損益データ●--------------------------------------
トータル純損益(%)        :30.3
勝ちトレード純利益(%)      :30.27
負けトレード純損失(%)      :0
買いトレード純損益(%)      :30.27
売りトレード純損益(%)      :0
平均損益(%)           :30.91
平均利益(%)           :30.91
平均損失(%)           :0
年次平均損益(%)         :34.43
最大勝ちトレード(%)       :34.44
最大負けトレード(%)       :0
--●指標データ●--------------------------------------
平均ドローダウン(%)       :1.23
最大ドローダウン(%)       :6.8
損益レシオ(倍)          :0
プロフィットファクター(倍)    :0
年次平均損益/最大ドローダウン(倍):5.07
月次シャープレシオ(倍)      :0.54
年次シャープレシオ(倍)      :2.26
新規シグナル発生確率(%)     :14.79
返済シグナル発生確率(%)     :4.14
年次利回りボラティリティ(%)   :15.26
--●エントリー基準●----------------------------------
トータル約定金額 [1億円以上]   :合格
トータル純損益  [ 0%以上]   :合格
最大ドローダウン [30%未満]   :合格
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ロボット注文処理時間合計(ミリ秒): 679435
ロボット注文処理時間平均(ミリ秒): 1398
ロボットスクリーニング処理時間合計(ミリ秒): 188555
ロボットスクリーニング処理時間平均(ミリ秒): 769
総実行時間(ミリ秒): 1558115
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