経済的自由を目指すmockが送る株日記。 元理系大学院生の株日記

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カブロボアルゴリズム検討中!記録4

2006.07.21(02:59) 384

買い PER18以下 PBR1.8以下
売り 30%アップ 10%ダウン
売買単位 100万円単位

■■最終成績表■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
--●取引データ●--------------------------------------
取引開始日             :2004-09-01
取引終了日             :2005-08-31
経過日数(日)           :365
運用日数(日)           :245
総トレード数            :106
勝ちトレード数           :93
負けトレード数           :13
年間平均トレード数         :104
連続勝ちトレード数         :49
連続負けトレード数         :6
全トレード平均期間(日)      :141
勝ちトレード平均期間(日)     :158
負けトレード平均期間(日)     :21
最長フラット期間(日)       :2
トータル約定金額(円)       :296217800
--●勝率データ●--------------------------------------
勝率(%)             :87.74
最大年間勝ち月数率(%)      :41.67
最小年間勝ち月数率(%)      :41.67
平均年間勝ち月数率(%)      :50
--●損益データ●--------------------------------------
トータル純損益(%)        :63.48
勝ちトレード純利益(%)      :56.08
負けトレード純損失(%)      :-2.14
買いトレード純損益(%)      :53.94
売りトレード純損益(%)      :0
平均損益(%)           :27.88
平均利益(%)           :33.05
平均損失(%)           :-9.1
年次平均損益(%)         :74.73
最大勝ちトレード(%)       :36.36
最大負けトレード(%)       :-10.62
--●指標データ●--------------------------------------
平均ドローダウン(%)       :3.18
最大ドローダウン(%)       :11.96
損益レシオ(倍)          :3.66
プロフィットファクター(倍)    :26.21
年次平均損益/最大ドローダウン(倍):6.25
月次シャープレシオ(倍)      :0.64
年次シャープレシオ(倍)      :3.04
新規シグナル発生確率(%)     :17.72
返済シグナル発生確率(%)     :6.14
年次利回りボラティリティ(%)   :24.54
--●エントリー基準●----------------------------------
トータル約定金額 [1億円以上]   :合格
トータル純損益  [ 0%以上]   :合格
最大ドローダウン [30%未満]   :合格
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ロボット注文処理時間合計(ミリ秒): 802688
ロボット注文処理時間平均(ミリ秒): 1651
ロボットスクリーニング処理時間合計(ミリ秒): 129526
ロボットスクリーニング処理時間平均(ミリ秒): 528
総実行時間(ミリ秒): 1966429

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