経済的自由を目指すmockが送る株日記。 元理系大学院生の株日記

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カブロボアルゴリズム検討中!記録3

2006.07.21(02:17) 383

買い PER15以下 PBR1.5以下
売り 30%アップ 10%ダウン
売買単位 100万円

■■最終成績表■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
--●取引データ●--------------------------------------
取引開始日             :2004-09-01
取引終了日             :2005-08-31
経過日数(日)           :365
運用日数(日)           :245
総トレード数            :67
勝ちトレード数           :64
負けトレード数           :3
年間平均トレード数         :65
連続勝ちトレード数         :62
連続負けトレード数         :3
全トレード平均期間(日)      :150
勝ちトレード平均期間(日)     :157
負けトレード平均期間(日)     :14
最長フラット期間(日)       :2
トータル約定金額(円)       :200504000
--●勝率データ●--------------------------------------
勝率(%)             :95.52
最大年間勝ち月数率(%)      :33.33
最小年間勝ち月数率(%)      :33.33
平均年間勝ち月数率(%)      :41.67
--●損益データ●--------------------------------------
トータル純損益(%)        :47.9
勝ちトレード純利益(%)      :38.59
負けトレード純損失(%)      :-0.48
買いトレード純損益(%)      :38.11
売りトレード純損益(%)      :0
平均損益(%)           :31.22
平均利益(%)           :33.09
平均損失(%)           :-8.62
年次平均損益(%)         :55.25
最大勝ちトレード(%)       :36.36
最大負けトレード(%)       :-9.4
--●指標データ●--------------------------------------
平均ドローダウン(%)       :2.16
最大ドローダウン(%)       :11.96
損益レシオ(倍)          :3.77
プロフィットファクター(倍)    :80.4
年次平均損益/最大ドローダウン(倍):4.62
月次シャープレシオ(倍)      :0.63
年次シャープレシオ(倍)      :2.8
新規シグナル発生確率(%)     :37.81
返済シグナル発生確率(%)     :4.57
年次利回りボラティリティ(%)   :19.74
--●エントリー基準●----------------------------------
トータル約定金額 [1億円以上]   :合格
トータル純損益  [ 0%以上]   :合格
最大ドローダウン [30%未満]   :合格
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ロボット注文処理時間合計(ミリ秒): 893634
ロボット注文処理時間平均(ミリ秒): 1838
ロボットスクリーニング処理時間合計(ミリ秒): 144325
ロボットスクリーニング処理時間平均(ミリ秒): 589
総実行時間(ミリ秒): 2195057

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