経済的自由を目指すmockが送る株日記。 元理系大学院生の株日記

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カブロボアルゴリズム検討中!記録2

2006.07.20(19:47) 380

買い PER15以下 PBR1.5以下
売り 30%アップ 10%ダウン
売買単位 10単位

■■最終成績表■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
--●取引データ●--------------------------------------
取引開始日             :2004-09-01
取引終了日             :2005-08-31
経過日数(日)           :365
運用日数(日)           :245
総トレード数            :45
勝ちトレード数           :40
負けトレード数           :5


年間平均トレード数         :39
連続勝ちトレード数         :26
連続負けトレード数         :3
全トレード平均期間(日)      :120
勝ちトレード平均期間(日)     :131
負けトレード平均期間(日)     :29
最長フラット期間(日)       :2
トータル約定金額(円)       :271954800
--●勝率データ●--------------------------------------
勝率(%)             :88.89
最大年間勝ち月数率(%)      :50
最小年間勝ち月数率(%)      :50
平均年間勝ち月数率(%)      :58.33
--●損益データ●--------------------------------------
トータル純損益(%)        :42.86
勝ちトレード純利益(%)      :40.99
負けトレード純損失(%)      :-7.04
買いトレード純損益(%)      :33.95
売りトレード純損益(%)      :0
平均損益(%)           :26.44
平均利益(%)           :30.89
平均損失(%)           :-9.16
年次平均損益(%)         :49.73
最大勝ちトレード(%)       :34.17
最大負けトレード(%)       :-9.87
--●指標データ●--------------------------------------
平均ドローダウン(%)       :2.82
最大ドローダウン(%)       :8.88
損益レシオ(倍)          :0.73
プロフィットファクター(倍)    :5.82
年次平均損益/最大ドローダウン(倍):5.6
月次シャープレシオ(倍)      :0.56
年次シャープレシオ(倍)      :2.45
新規シグナル発生確率(%)     :8.9
返済シグナル発生確率(%)     :6.45
年次利回りボラティリティ(%)   :20.28
--●エントリー基準●----------------------------------
トータル約定金額 [1億円以上]   :合格
トータル純損益  [ 0%以上]   :合格
最大ドローダウン [30%未満]   :合格
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ロボット注文処理時間合計(ミリ秒): 192601
ロボット注文処理時間平均(ミリ秒): 396
ロボットスクリーニング処理時間合計(ミリ秒): 20487
ロボットスクリーニング処理時間平均(ミリ秒): 83
総実行時間(ミリ秒): 745702

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