経済的自由を目指すmockが送る株日記。 元理系大学院生の株日記

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カブロボのアルゴリズム検討中!!

2006.07.20(06:54) 378

テスト期間終了間近で焦り気味です。
汎用ロボットでの参加の予定で、毎日いろいろなアルゴリズムを検討しています。

方向としては、テクニカルとファンダメンタルの二つの方向から切り込んでいます。
検討の結果、単純な割安株を探すものが一番成績がよかったです。
割安株投資だと、参加資格の一億円以上の売買高という項目を満たしつつパフォーマンスをのばすのが難しいです。最初にかってその後期間中持ちっぱなしが一番成績がよかったのですが、それでは参加できないので、売買回数を増やすために早めに売るのが何となく変な感じです。
条件はPER15、PBR1.5以下で買い、3割アップで売りです。

下記が参考結果です。
買い PER15以下 PBR1.5以下 
売り 30%アップ 10%ダウン
売買単位 資金の5%

■■最終成績表■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
--●取引データ●--------------------------------------
取引開始日             :2004-09-01
取引終了日             :2005-08-31
運用期間(日)           :365
総トレード数            :61
勝ちトレード数           :61
負けトレード数           :0
年間平均トレード数         :45
連続勝ちトレード数         :61
連続負けトレード数         :0
全トレード平均期間(日)      :136
勝ちトレード平均期間(日)     :136
負けトレード平均期間(日)     :0
最長フラット期間(日)       :15
トータル約定金額(円)       :166506400
--●勝率データ●--------------------------------------
勝率(%)             :100
最大年間勝ち月数率(%)      :16.67
最小年間勝ち月数率(%)      :16.67
平均年間勝ち月数率(%)      :25
--●損益データ●--------------------------------------
トータル純損益(%)        :37.21
勝ちトレード純利益(%)      :28.76
負けトレード純損失(%)      :0
買いトレード純損益(%)      :28.76
売りトレード純損益(%)      :0
平均損益(%)           :30.87
平均利益(%)           :30.87
平均損失(%)           :0
平均年間純損益(%)        :9.36
最大勝ちトレード(%)       :34.44
最大負けトレード(%)       :0
--●指標データ●--------------------------------------
平均ドローダウン(%)       :1.18
最大ドローダウン(%)       :5.14
損益レシオ(倍)          :0
プロフィットファクター(倍)    :0
年間平均利益/最大ドローダウン(倍):1.82
月次シャープレシオ(倍)      :0.58
年次シャープレシオ(倍)      :0
新規シグナル発生確率(%)     :33.15
返済シグナル発生確率(%)     :4.12
総資産の標準偏差(%)       :0.67
--●エントリー基準●----------------------------------
トータル約定金額 [1億円以上]   :合格
トータル純損益  [ 0%以上]   :合格
最大ドローダウン [30%未満]   :合格
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ロボット注文処理時間合計(ミリ秒): 408735
ロボット注文処理時間平均(ミリ秒): 841
ロボットスクリーニング処理時間合計(ミリ秒): 64036
ロボットスクリーニング処理時間平均(ミリ秒): 261
総実行時間(ミリ秒): 928796

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