経済的自由を目指すmockが送る株日記。 元理系大学院生の株日記

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米国相場逆張り法(カバーワラント編)

2005.07.06(00:26) 137

ダントツ投資研究所さんで「米国相場逆張り法」というものが発表されました。前日のダウやナスダックの値動きと逆に日経平均が動くというものです。日経平均の構成銘柄の中で、ソニー、武田薬品に投資をしたすると0.2%程度の収益を上げることができました(前日のアメリカの値動きがはっきりとしていた場合にのみ投資をした場合)。
0.2%の利益は、実際の取引では手数料でとんでしまうような金額です。そこで、株式の価格変動よりも、値動きの大きいeワラントに投資するといいのではないかと考えました。中でも実効ギアリングの高いものが投資対象になりそうです。

eワラントの時系列データが手に入れば検証が詳しくできると思ったのですが、どうやらそのような情報を提供するサイトはないようです。見つけることができませんでした。

ざっとチャートを見た感じ、値動きは満足ができそうですが、原資産価格との関係などがよくわかりません。とりあえず、原資産同程度で権利行使をするワラントを用いて、人気にある満期日のものを用いてシミュレーションをしてみようと思います。ダウが前日比プラスの日にプットを買い、マイナスの日にコールを買うことにします。手数料も期間限定でただなので、数万円程度で参加することも考えつつ眺めてみようと思います。


元ネタ
http://www.geocities.jp/yuunagi_dan/jissen/Jissen070.htm
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コメント
波動方程式を勉強しろよ。理系大学院生だろ?
【2005/10/08 18:25】 | 名無しの株好き #- | [edit]
波動方程式はまさに本業な訳ですが...。
【2005/10/12 00:41】 | kabunikki #- | [edit]
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